 |
|
Subject: еще из серии бухгалтерии и математики Пожалуйста, помогите перевести:При тестировании модели VaR рассчитывается среднее значение величин потерь от переоценок позиций, превышающих VaR (по N случаям), которое называется Conditional VaR, CvaR или Shortfall. Свой "вариант": When testing VaR model, the average amount of losses resulting from ... Спасибо ) |
|
Оч. имхо: Testing the VaR model includes calculation of average [value of] losses resulting from overestimation of items overstepping the VaR limits (N items). Such overestimation may be [varyogly]termed Conditional VaR, CvaR and Shortfall. |
| Спасли!!!!!!!! Все, сдала док! Спасибо! |
| You need to be logged in to post in the forum |