| abbr., fin. |
модель, описывающая связь ожидаемой доходности портфеля ценных бумаг со степенью его риска (Основы ценовой модели акционерного капитала были предложены амер. экономистом У. Шарпом в 1964 (в 1990, совместно с М. Миллером и Г. Марковицем, получившим Нобелевскую премию по экономике за "вклад в теорию цены финансовых активов") в предположении линейной зависимости между ожидаемой доходностью (expected return) от диверсифицированного портфеля и связанным с этим портфелем риском (expected risk) Alex Lilo) |
