 |
|
Subject: Вероятно тупой вопрос)) gen. Уважаемые коллеги, может вопрос тупой, но кто знает что такое Basel 2.5? Контектс следующий VaR as a risk measure has some limitations. VaR uses historical data to forecast future price behaviour. Future pricebehaviour could differ substantially from past behaviour. Moreover, the use of a one-day holding period (or ten days for regulatory capital calculations) assumes that all positions in the portfolio can be liquidated or hedged in one day. In periods of illiquidity or market events, this assumption may not hold true. Also, the use of 99% confidence level means that VaR does not take into account any losses that occur beyond this confidence level. Parts of these limitations are mitigated by the Basel 2.5 regulation (Stressed VaR and Incremental Risk Charges). По началу я думал, что это номер положения сего соглашения, но некоторые контексты prove me wrong)))))) Заранее спасибо |
|
Возможно имеют в виду не номер базельского соглашения, а требование этого соглашения в отношении уровня буферного капитала Basel III will require banks to hold 4.5% of common equity (up from 2% in Basel II) and 6% of Tier I capital (up from 4% in Basel II) of risk-weighted assets (RWA). Basel III also introduces additional capital buffers, (i) a mandatory capital conservation buffer of 2.5% and (ii) a discretionary countercyclical buffer, which allows national regulators to require up to another 2.5% of capital during periods of high credit growth. |
| тсз. базельское двух с половиной процентное уложение... |
|
link 24.05.2012 9:18 |
|
по-моему, это отсылка к положению внутри Базеля - нагуглите текст и посмотрите пункт 2.5 Оо, вы это же хотели сказать? |
| You need to be logged in to post in the forum |