Не хочется писать словарный вариант "soured loans". Problem (troubled) loans?

> повышенный процент проблемных кредитов - a higher delinquency rate

Не совсем. Delinquent loans -- это кредиты, которые безвозвратно ушли в дефолт. Problem loans -- это более широкий (и в данном случае более правильный) термин, включающий как кредиты в дефолте, так и кредиты, которые могут дефолта избежать. Например, кредит будет считаться проблемным (но не дефолтным), если заемщик платит, но с опозданием, или если заемщик вступил в переговоры с кредитором о реструктуризации задолженности. Так что правильный перевод, на мой взгляд -- problem loans.

Не совсем :-) Те, которые безвозвратно ушли в дефолт - это loan default, а delinquent - это пока еще только просрочка от 30 до 60 дней.

Вот с предлагаемыми problem loans соглашусь, поскольку это более широкое (и менее определенное) понятие, к тому же точно соответствует оригиналу.

delinquent может быть и 60+, и 90+, и 120+

это зависит от принятой в том или ином банке классификации. Более-менее общепринятая 30-60.

А что скажет главный гуру по секьюритизации кредитов? Или она с утра уже на конференции? :-)

а вообще, что означает фразка: отказываясь от партнеров и/или сотрудников, при работе с которыми возникал повышенный процент проблемных кредитов?

отказываясь выдавать кредиты тем, кто их скорее всего не вернет? При чем тут повышенный процент просрочки? Или это с точки зрения отчетности?

качество формируемого портфеля зависит от источника, кто-то гонит вусший сорт, а кто-то труху))

А, теперь понятно, про них-то я и не подумала.

А вообще хорошо, что подняли эту тему. С этой классификацией кредитов давно пора разобраться (если, конечно, с ней не разобрались раньше и я не повторяюсь).

ЦБ установил 5 категорий качества ссуд:

I (высшая) категория качества (стандартные ссуды) - отсутствие кредитного риска (вероятность финансовых потерь вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде равна нулю);

II категория качества (нестандартные ссуды) - умеренный кредитный риск (вероятность финансовых потерь вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде обусловливает ее обесценение в размере от одного до 20 процентов);

III категория качества (сомнительные ссуды) - значительный кредитный риск (вероятность финансовых потерь вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде обусловливает ее обесценение в размере от 21 до 50 процентов);

IV категория качества (проблемные ссуды) - высокий кредитный риск (вероятность финансовых потерь вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде обусловливает ее обесценение в размере от 51 процента до 100 процентов);

V (низшая) категория качества (безнадежные ссуды) - отсутствует вероятность возврата ссуды в силу неспособности или отказа заемщика выполнять обязательства по ссуде, что обусловливает полное (в размере 100 процентов) обесценение ссуды.

Какие предложения?

В качестве затравки:
1. standard loan/debt
2. substandard loan/debt
3. doubtful loan/debt
4. problem loan debt
5. bad/lost loan/debt

Классификация ЦБ используется для расчета резерва на возможные потери по ссудам, оценка проводится регулярно. Prime/sub-prime - это, если не ошибаюсь, категории оценки качества кредита из ипотечного кредитования. Лично я не стала бы смешивать эти понятия, хотя обоснованных доводов против привести не могу - ну, просто вот не нравится. Если есть другие мнения - поделитесь, плиз.

Кстати, еще вот термин из того же Положения ЦБ.
Ссуды, отнесенные ко II - V категориям качества, являются обесцененными. Предлагаю impaired loan

В Федеральной резервной системе и Federal Deposit Insurance Corporation США используются такие понятия (классификация не обязательна, но носит рекомендательный характер):

Substandard: An asset classified Substandard is protected inadequately by the current net worth and paying capacity of the obligor, or by the collateral pledged, if any. Assets so classified must have a well-defined weakness or weaknesses that jeopardize the liquidation of the debt. They are characterized by the distinct possibility that the institution will sustain
some loss if the deficiencies are not corrected.

Doubtful: An asset classified Doubtful has all the weaknesses inherent in one classified Substandard with the added characteristic that the weaknesses make collection or liquidation in full, on the basis of currently existing facts, conditions, and values, highly questionable and improbable.

Loss: An asset, or portion thereof, classified Loss is considered uncollectible, and of such little value that its continuance on the books is not warranted. This classification does not mean that the asset has absolutely no recovery or salvage value; rather, it is not practical or desirable to defer writing off an essentially worthless asset (or portion thereof), even though partial recovery may occur in the future.

по Базелю II

non performing loan: any loan that is past due for more than 90 days, but subject to national variation

Насчет delinquent loans - вот какое определение встретилось в американском НПА:

"Delinquency is defined as the failure to make a required payment on or before the contractual due date. Loans delinquent more than 60 days, bankruptcy and loans that exhibit deficiencies that impair their full collectibility shall be classified as either substandard, doubtful or loss.

1) Substandard Loans – A substandard loan is one that is inadequately protected by the current sound worth and paying capacity of the obligee or of the collateral pledged. Loans classified as substandard have a well defined weakness or weaknesses that jeopardized the liquidation of the debt. They are characterized by the distinct possibility that the credit union will sustain some loss if the deficiencies are not corrected. Loans in this category shall generally be listed in a range from zero to under 50 percent potential loss.

2) Doubtful Loans – A loan classified doubtful has all the weaknesses inherent in a loan classified substandard, with the added characteristic that the weaknesses make collection or liquidation in full, on the basis of currently existing facts, conditions and values, highly questionable and improbable. The possibility of loss is extremely high, but because of certain important and reasonable specific pending factors which may work to the advantage and strengthening of the loan, its classification as an estimated loss is deferred until a more exact status may be determined. Loans in this category shall be listed at a minimum 50 percent potential loss.

3) Loss Loans – Loans classified as loss loans are considered uncollectible and shall be listed at 100 percent potential loss. Loans considered loss loans include, but are not limited to:

A) Any loan 180 days or more delinquent without a payment of at least 75% of the contractual payment within the last 90 days.

B) Any loan that is 180 days or more delinquent and referred to an attorney or a collection agency.

C) Any loan which was previously 180 days or more delinquent, has been refinanced or extended and has subsequently become 90 days or more delinquent. [...]

D) Any loan with respect to which the borrower has filed a Chapter 7 bankruptcy petition and has been granted a discharge by the court.

E) Any loan with respect to which the borrower has filed a Chapter 13 bankruptcy and the credit union has not received a payment within 180 days or more after the confirmation of the plan [...]

F) Any loan with respect to which the borrower's whereabouts is unknown (a "skip") unless there is a comaker whose whereabouts is known and the loan is less than 180 days delinquent.

G) Any loan where a "deficiency balance" has resulted from the sale of collateral or an insurance settlement unless there is documented evidence of periodic payments on a consistent basis in an amount sufficient to retire the deficiency balance in a reasonable time. "

Из этого определения следует, что delinquent loan - это просроченный кредит, без определения длительности просрочки