 |
|
Subject: GARCH, log differences math. Помогите, пожалуйста. Полное отсутствие знаний в области математического моделирования и крайне скудные знания в области математики как таковой не позволяют мне даже приблизительно понять смысл следующего абзаца, а очень-очень надо перевести.Because this could potentially bias our results (one way or the other), we address this issue by repeating ht exercise of Tables II and III using, as a measure of volatility, the predicted daily conditional variance from a generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (GARCH) model. The model is fitted to the series of log differences of daily closing prices for each currency, yielding the following parameter estimates, with h representing conditional variance and r representing daily returns... |
|
У меня далеко не полное отсутствие знаний в этой области, но после первого прочтения я не понял ровным счетом ничего. Советую отдать специалисту. Кстати, GARCH - просто аббревиатура. |
| Что-то странное написал. Имел в виду, что GARCH составлено из букв предыдущих слов - Generalized АutoRegressive Сonditional Heteroskedasticity. |
|
HeterosCedasticity GARCH - обобщенная авторегрессивная условная гетероскедастичность гетероскедастичность - зависимость дисперсии от другой случайной величины |
| You need to be logged in to post in the forum |